統合リスク管理研究会 『銀行員のための統合リスク管理入門』

　金融機関のリスク管理について勉強中。というわけでアマゾンで古書を購入。少々古いですが、あくまで概念を勉強するための入門書、ということで。

・統合リスク管理とは何か？
⇒これまで一部の部門・分野でしか発達してこなかったリスク管理の取り組みを金融機関全体の活動のなかに定着させるための管理手法。金融機関が抱える多様なリスクを共通の枠組みに基づいて計量化したうえで経営体力に関連付けて制御するとともに、リスクを勘案して収益性・効率性を評価すること。対象となる主なリスクの種類は、
　信用リスク　
　市場リスク（金利リスク、価格変動リスク、為替リスク）
　オペレーショナルリスク

・VaRとは何か？
⇒Value at Risk、リスク計量化手法のひとつ。主として市場リスク管理の分野において発達。個々のリスク事象の発生確率と、顕在化した場合の損失額を推計。これらの手順を繰り返しすることにより、発生頻度の分布と発生損失額の合計を求める。このうち一定確率の点における損失額がVaR値。この値をもとに、銀行全体としてのリスクコントロールと経営管理を行う。

・ALM(Asset Liability Management)との関係は？
⇒ALMは、リスク管理手法の一。1993年の預金金利自由化以降に発達した（資産）資産運用・（負債）資金調達のバランスの総合管理手法。主に市場リスクの計測手法として用いられる。

　まだまだ勉強不足の感はぬぐえませんが、もう少しこのトピックで頑張ってみます。どなたか最近出版されたリスク管理の入門書・一般向けの本、あればぜひ教えてください！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（金融財政事情研究会、2002年発行）